Es importante saber como llenas la grilla,
yo por ejemplo lleno la grilla con un arraylist y para habilitar la paginación hago en el evento
Código PHP:
protected void grilla_PageIndexChanging(object sender, GridViewPageEventArgs e)
{
ArrayList u = RecuperarDatosDeAlgunLado();
gvUsuarios.DataSource = u;
gvUsuarios.PageIndex = e.NewPageIndex;
gvUsuarios.DataBind();
}
Si utilizas sqldatasource no necesitas hacer esto, solo habilitando allowsorting y allowpaging esta.