Te quiso decir que lo pongas así:
Código:
Shell "MSG * /SERVER:<dirección IP> " & Chr(34) & "<mensaje>" & Chr(34)
Shell es para ejecutar cualquier comando como si se ejecutara desde la línea de comandos...
P.S.: Así como ya te comentó el amigo
Txoco, debes habilitar un servicio de Windows para que esto funcione.