Código PHP:
<ul>
<?php
$menu = mysql_query("SELECT * FROM cmsmenu WHERE id >= 1 AND id <=8");
while($r = mysql_fetch_assoc($menu))
{
echo "<li>";
echo '<a href="'.$r['link'].'">';
echo $r['name'];
echo '</a>';
?>
</li>
<?php
}
?>
</ul>
Haz entendido? No es tan dificil!
Pruebalo y dinos si falla.