Prueba con este codigo y modificalo.
Código PHP:
<?
$result = mysql_query("SELECT * FROM tabla");
if ($row = mysql_fetch_array($result)) {
echo "<script language=\"javascript\">function confirmar ( mensaje ) {return confirm( mensaje );}</script>";
echo "<a href=\"pagina.php?id=".$row["id"]."\" onclick=\"return confirmar('Esta seguro de eliminar ".$row["lo_que_sea"]."?')\"></a>";
}
?>
Suerte