EUREKA...!!!
Lo he encontrado, me puse a buscar hasta en foros en ingles, lo he encontrado en este post:
http://www.experts-exchange.com/Web/..._20828322.html (es el antepenúltimo comentario)
Es una solución super simple, poner una capa más pequeña que el select y posicionandolo de tal manera que queden los bordes fuera de esa capa, luego ocultamos lo que está fuera de la capa y listo... MAGIA...!!!
Lo he probado en IE7 y Firefox 3 y funciona, es super simple y perfecto para lo que necesito, aquí va todo el código que se necesita:
Código HTML:
<html>
<body style="background-color:#333">
<div style="position:absolute; top:100px; left:150px; width:397px; height:18px; border-style:solid; border-width:1px; border-color:#ccc; overflow:hidden;">
<select size="1" style="position:absolute; width:400px; top:-3px; left:-3px; background-color:#333; color:#CCCCCC">
<option>This is option 1</option>
<option>This is option 2</option>
<option>This is option 3</option>
</select>
</div>
</body>
</html> y así es como queda en mi formulario:
Saludos a todos
Carlos