Que tal
merkano, si quieres que se realize el filtro en la misma página sin necesidad de actualizarla debes de implementar AJAX como ya te dijeron, ahora si esos datos los procesa otro script debes de rescatar el valor de la localidad como tal según veo en el código que publicas OJO te falta el simbolo para indicar que es una variable
$:
Código PHP:
$colname = $_POST['buscar'];
$consulta = "SELECT * FROM matriculado WHERE localidad = '$colname' ORDER BY localidad , apellido ASC";
Saludos.