No tiene que ver absolutamente nada, el protocolo HTTP o FTP a la hora de crear un hipervinculo.
De hecho puedes tener un archivo:
http://www.tusitio.com/miarchivo.doc
y poniendo:
ftp://tusitio.com/miarchivo.doc
No vas a conseguir nada, como maximo el inicio de una sesion FTP donde te pedira nombre y password.
NOTA: Salvo que tu servidor FTP permita acceso anonymo que es los que intenta hacer IE y los principales browsers al acceder por FTP
La solucion estaba por aqui (ingles):
http://www.asp101.com/articles/jason...st/default.asp
Descagate el codigo:
http://www.asp101.com/articles/jason...wnloadlist.zip