Que tal el manual de PHP?
www.php.net/manual/es -> seccion sessiones ..
Y en las FAQ's de PHP (mensaje foro) tienes mas infomación de manuales y de ejemplo de uso de sessiones.
Tambien.
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Mi script Autentificator realiza esa tarea de autentificación de paginas restringidas . Usa Mysql para la gestino de los usuarios y sessiones para el seguimiento de los mismos en sus paginas.
http://phpcluster.host.sk/scripts/autentificator/
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Un saludo,