Bueno, explico mejor, no es que Windows mande un mensaje en pantalla, Windows envía un mensaje a la ventana, y esa ventana tiene una función que procesa los mensajes.
Aunque, como te dije, en este caso tal vez
no sea necesario usar SendMessage, tal vez sea
mejor solo usar keybd_event que efectivamente simula la pulsación de teclas, lo único que habrá que saber es si la ventana activa es aquella en la que queremos simular la pulsación, si no es, podemos enviarle el foco.
Espero que te ayude.