Que tal
Sany, el proceso que intentas hacer se conoce como Selects Dependientes y solo con PHP no es suficiente para realizarlo, tendrias necesariamente que utilizar
AJAX, aqui te dejo un link como un ejemplo práctico
Selects Dependientes, aparte de esto puedes visitar el
Foro de AJAX, donde encontraras muchos ejemplos al respecto.
Saludos.