Nada, es que había una pequeña confusión:
si el html es
<li class="activado">tu enlace actuivo</a>
se cierra el "a" sin haberlo abierto, y faltaba la "a" de abrir, en cuyo caso, si fuera
<li class="activado"><a href="#">tu enlace actuivo</a>
el css sería
#menu li.activado a {
Pero si fuera:
<li><a class="activado" href="#">tu enlace actuivo</a>
el css sería
#menu li a.activado {
Es decir, según a qué le hayas puesto la clase, al "li" o al enlace. No sé cuál de los dos casos es el tuyo.