Es fácil:
Mira en el editor de visual basic, que sale si le das a alt+F11 seleccionas Thisworkbook y ves su código.
Y escribes la siguiente macro
Código HTML:
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
On Error Resume Next
Me.Save
End Sub
Y listo.
Pero cuidado, esta macro guarda sin preguntar ni nada
y sobreescribe el archivo si hay uno de igual nombre.
Espero que te sirva