El siguiente codigo te dara la respuesta a tu pregunta
<html>
<head>
<title>Cambio de cursor</title>
</head>
<body>
<a href="" style="cursor:url('
3dgarro.cur');">Este es el texto del hipervinculo</a>
</body>
</html>
Lo unico que tienes que variar es el nombre del cursor (
la zona de rojo) poniendo la direccion del nuevo cursor.