Te faltó un espacio entre location: y el URL que vas a redireccionar .. si no se lo pones El navegador recibe una cabecera tipo "location:
http://..." y .. bueno, no sabe que hacer con eso .. :P
Código PHP:
<?
mail(.....);
header("Location: http://usuarios.lycos.es/elnclave/index.php");
exit; // es recomendable terminar la ejecución del script con exit
?>
Un saludo,