El ejemplo de David el Grande es muy bueno en lo personal siempre creo una rutina que me cierra mis conexiones y mis registros a lo hora de salirme del programa asi:
  
Código:
 Sub Desconectar()
    On Local Error Resume Next
    rs.Close
    Set rs = Nothing
    cnn.Close
    Set cnn = Nothing
End Sub
  Espero te Sirva.