Ese es el problema, que no sé como decirle a la función almacenaCiudad() cual es la provincia seleccionada.
 
Con este codigo que pongo ahora logro que la función almacenaCiudad() reciba el valor "0" cuando en el primer combobox elijo la opción "- seleccione-". Pero eso lo consigo porque meto lo de "data" a mano. ¿Sabes cómo puedo hacer para asignar un valor de "data" a cada elemento de la array automaticamente? Es que sino no veo como avanzar.    
Código actionscript:
Ver originalcbo_ciudad.enabled = false;//mantiene apagado el combobox de ciudad
cbo_provincia.addEventListener("change", eventoComboBox);//escucha el combobox provincia y cuando cambia lanza el evento
function eventoComboBox(evento) {
    if(evento.target.selectedItem.data == 0){//si el data de cbo_provincia es menor que 0...
        almacenaCiudad(evento.target.selectedItem.data);//¿envia ese valor a la funcion almacenaCiudad?
    }else{
        cbo_ciudad.enabled = false;//Si no sigue igual
    }
} 
 
function almacenaProvincia() {
    aProvincia = new Array({label:"- Selecciona -", data:0});
    aProvincias = this.firstChild.childNodes;//carga los primeros hijos del XML en esta array
    vTotal = aProvincias.length;//cuenta cuantos nodos hay
    for (i=0; i<vTotal; i++) {
        if(aProvincias[i].nodeName == "provincia") {//si el nombre del nodo es provincia...
        aProvincia.push(aProvincias[i].attributes.pNombre);//almacena el atributo pNombre en esta array
        }
    }
    cbo_provincia.dataProvider  = aProvincia;//carga los datos de la array en el combobox
}
 
function almacenaCiudad(opc) {
    trace(opc);
    aCiudad = new Array({label:"- Selecciona -", data:0});
    aCiudades = miXML.firstChild.firstChild.childNodes;
    vTotalCiudad = aCiudades.length;//cuenta cuantos nodos hay
    trace (aCiudades);
    for (i=0; i<=vTotalCiudad; i++){
        if (aCiudades[i].nodeName == "ciudad")
        aCiudad.push(aCiudades[i].attributes.cNombre);
    }
    cbo_ciudad.dataProvider = aCiudad;
    cbo_ciudad.addEventListener("load", ciudadCargada);
    cbo_ciudad.enabled = true;
}