Claro que vas a tener problemas porque le vas a estar robando ancho de banda a esos sitios... y sabes cómo se llama el que roba??
Así mismo!!
La única manera de hacerlo legal, sería que esos sitios expresamente te permitan hacerlo. Hay algunos que te permiten copiar y pegar el código del link (así como Youtube con sus videos), el único problema es que vas a estar a expensas de ellos... el día que quiten o cambien un juego de lugar, vas a quedarte con los enlaces rotos.