Crear cookie en otro dominio

[Agrey]

Hola, tengo el siguiente problema.

Yo doy a los usuarios un código .js para que pongan en su web y de este modo cuando se ejecuta el archivo leo de mi base de datos y hago que se le muestre el banner que tienen asignado para ellos.

Esto lo hace bien, obtiene los datos del mi servidor sin ningún problema. El problema es que tambien quiero que se cree una cookie donde voy a guardar cierta información. En Firefox la cookie la creo y soy capaz de trabajar con ella sin ningún problema pero en IE no hay manera. No soy capaz de crear la cookie.

Alguien me puede decir como crear una cookie en un dominio externo?

un saludo y gracias