Cita:
Iniciado por spectre 
esto es lo que buscas
<link rel="shortcut icon" href="url de la imagen" type="image/ico" />
Nota:la imagen debe ser un icono o algunos navegadores que soportan pgn ,eso creo
De hecho, el tipo debe ser "image/x-icon":
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" />
Y además, IE no soporta archivos que no sean .ico . Si no tienes un programa para crearlos, puedes usar esta página:
favicon.cc (Los iconos animados tampoco son soportados por IE)