Tienes dos formas, una es manual en cada option:
Código php:
Ver original<option value="Albania" class="lista" <?php if( $_GET['country'] == 'Albania'] { ?> selected="selected"<?php } ?>>Albania</option>
Pero la mejor opción (un poco más de trabajo) es guardar tus opciones en un arreglo y construir tu select en base a las opciones de ese arreglo.
Saludos.