Si usas windows .. las tendras (bueno . .vienen el el pakete de PHP "zip Package" .. son las php_gd.dll y/o php_gd2.dll (dos versiones ..) ..
Solo tienes q quitarle el ; delante en extension=php_gd.dll de tu php.ini y apuntar el extension_dir = .. al directorio donde estén .. tipo: c:\php\extensions (sin \ al final). (y reiniciar tu servidor HTTP)
Si usas Linux .. tendras q compliar con :
--with-gd[=DIR] y algunas directivas mas sobre el tema ...
mas info (y links de descarga par las librerias version Linux):
http://us.php.net/manual/en/ref.image.php
Un saludo,