Podría ser algo como esto:
Código vb:
Ver originalDim Text As Object
For Each Text In Me.Controls 'Recorremos todos los controles de la ventana
If TypeOf Text Is TextBox Then 'Comprobamos si es un TextBox
If Text.Text = "" Then 'Comprobamos si está vacío
MsgBox "El campo: " & Text.Tag & "está vacío" 'Se puede poner una descripción en la propiedad "Tag" del TextBox para identificarlo en el mensaje
Exit Sub 'Salir de la función sin ejecutar el resto del código
End If
End If
Next Text
'Aquí va el código si todos los campos están correctamente llenados
El ejemplo recorre todos los controles, comprueba cuáles son TextBox y los valida. Se podría modificar dependiendo del caso para que solo algunos sean obligatorios.