Pasa que si no agregás el GROUP BY al campo id_proyecto y fecha_actual, te va a dar el error que te dio. Y si lo agregás, te va a devolver todos los registros... que no es lo que buscás.
Intentá con esto:
Código:
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SELECT * FROM PROYECTOS WHERE num_reporte IN (SELECT Max(num_reporte) FROM PROYECTOS GROUP BY num_obra)
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Creo que te funciona, al menos para la muestra de datos que mostraste.