Sí a la que hace referencia es mía, es del tipo:
 
http://paginaprincipal.com 
http://paginaprincipal.com/paginaembutida.  
Lo que he probado ahora, y me resulta a medias es colocar el siguiente script en el index de la página embutida:  
 Código PHP:
    <?php
 
if($_SERVER['HTTP_REFERER'] != 'http://www.pagina en donde está insertado el iframe' ) {
    echo "Página no Existe"; // o lo que quieras
    exit;
}
 
?>    
  
De ese modo, si alguien no muy experimentado, revisa el codigo fuente y quiere entrar directamente a la página embutida a través del navegador le muestra el mensaje de que la página no existe. 
Funciona perfecto, PERO!... si me muevo dentro de la página embutida (por un menú) y la página a la que hace referencia contiene index.php, me muestra el mensaje de error tb. 
No es gran problema en mi caso, pero si lo puediera mejorar, sería perfecto.