Por ejemplo:
Código vb:
Ver originalPrivate Sub Combo1_Click()
If MsgBox("¿Eliminar?", vbYesNo) = vbNo Then
Combo1.ListIndex = Val(Combo1.Tag) 'Recuperar la selección anterior
End If
Combo1.Tag = Combo1.ListIndex 'Guardar en el Tag la selección actual
End Sub