Una manera de hacerlo es poniéndole id al body. Por ejemplo:
<body id="pag1">
<body id="pag2">
etc.
Y teniendo tu menú así:
<div id="navegacion">
<a id="slide1">bla </a>
<a id="slide2">ble</a>
<a id="slide3">bli</a>
Ahora, aquí viene la parte chingüengüenchona, en el css pones:
#navegacion a {
background: url(not-selected.jpg) etc etc.
}
#pag1 #navegacion a#slide1,
#pag2 #navegacion a#slide2,
#pag3 #navegacion a#slide3 {
background: url(selected.jpg) etc etc.
}
¡tarán!