cheka este ejemplo es la unica de agrupar datos con sentencias sql
http://sql.1keydata.com/es/sql-group-by.php
Si quieres algo como esto
*categoria 01
------producto01
------producto02
*categoria 02
------producto 50
Es otra cosa y si quieres hacer en un datagrid espero alguien del foro tenga el codigo por que hace tiempo pregunte y nadie me supo dar una solucion