Hola il, eso se llama
Favicon.
En Google te aparecen muchisimas guias de como hacerlo.
Te explico más o menos..
Un favicon tiene que tener un tamaño de 16x16 o bien de 32x32 (siempre hablando de pixeles).
Luego entre Head y Head de tu CF, insertás una linea parecida a ésta:
<link rel="shortcut icon" href="http://www.tuweb.com/tufavicon.png">
Puede ser una imagen en cualquier formato, siempre y cuando lo aclares en el código anterior.
Mirate éstas dos páginas:
1°-
http://www.favicon.net/
2°-
http://www.tufuncion.com/favicon_iconos_ico
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Espero que te haya servido mi ayuda.
Cualquier cosita no dudes en preguntar.
Saludos desde ARG. Que andes bien!.