Al final lo he podido hacer con esto:
Código PHP:
$registros=mysql_query("select TimePrint, nick, Mensaje from tblMensajes WHERE Mensaje!='' ORDER BY IDMensaje DESC LIMIT 40",$conexion) or
die("Problemas en el select:".mysql_error());
while ($reg=mysql_fetch_array($registros))
{
$UN_SALTO="\r\n";
$DOS_SALTOS="\r\n\r\n";
echo urldecode($reg['TimePrint']).$UN_SALTO;
echo urldecode($reg['nick']).":".$UN_SALTO;
echo urldecode($reg['Mensaje']).$DOS_SALTOS;
Ahora tengo otra duda, como puedo contar el total de mensajes escritos que no estén en blanco??