Si lo que quieres es volver a mostrar el select y conservar el valor:
Código PHP:
// Crea un array para las posibles opciones
$valores=array('Selecciona una opcion', 'Opcion 1', 'Opcion 2', 'Opcion 3');
// Inicializa el valor actual del select, ya sea por POST o cero si no esta definido aun
$select = (isset($_POST['select'])) ? $_POST['select'] : 0;
// Crea el select
echo '<select name="select">';
for($i = 0; $i < count($valores); $i++) {
$selected = ($i == $select) ? ' selected="selected"' : ''; // Verifica si el valor actual debe estar seleccionado
echo "<option value=\"$i\"$selected>{$valores[$i]}</option>";
}
echo '</select>';