PRINT es una funcionalidad extendida de la interfase de SQL Server, pero no forma parte del SQL (Oracle iSQL+ tiene otra parecida), por lo que en realidad esa capacidad (imprimir mensajes en pantalla) no pertenece al estandar y por tanto no es migrable.
Simplificando: No existe en MySQL básicamente porque no existe en el SQL.
Si lo que quieres es que te envíe un mensaje a la pantalla, eso dependerá de la interfase que estés usando, pero un simple
Cita: SELECT 'No disponible la programacion de curso para actualizar'
te mostrará ese resultado en forma de tabla, si lo usas en MySQL Query Browser (yo uso ese método cuando estoy debuggeando SP).