Primero, gracias a todos por sus respuestas.
Ahora, dos ejemplos que tengo en este momento (Aunque he notado varios mas):
En gmail, cada comando tiene un link de este tipo, por ejemplo:
Aunque un ponga el link de forma directa, lo enviará a uno a la edición de un nuevo correo, y no es una subsección de la página.
Otro ejemplo es DeviantArt:
Como verán, la información cambia dependiendo "el fragmento". En un principio pensé que ocultaban parte con CSS y/o JS, pero con el segundo ejemplo, fue que comencé a suponer que podrían usar PHP o algo similar.
Ahora que lo comentan, suena lógico que sea posible con AJAX. Mi pregunta sigue con curiosidad ¿Como hacen esto? Ya preguntaría después si es conveniente, aunque por los comentarios parece que no.