Eso es más fácil con javascript.
Sin embargo, si deseas hacerlo con PHP el select debe estar dentro de un formulario. Las opciones del select haz que tengan un value que identifique a la página correspondiente, como index, o noticias, o galería. Luego envias el formulario y recibes este valor en el script PHP destino (action del <form>). COn ese valor construyes la URL, verificas que la página exista (file_exists()) y realizas la redirección usando header().
