Se hace con la carga de swf externos. Deberás crear un Movie Clip (que puede ser vacío y arrastrarlo hasta el punto donde quieres que se carguen los swf, y ponerle un nombre de instania. Te aparecerá como un puntito hueco) que sirva de cargador (en él se cargarán los documentos swf - es decir, otros Movie Clip - externos), que deberán estar en la misma carpeta guardados del Movie Clip principal.
El código para los botones sería:
on (release) {
contenedor.loadMovie("hoja1.swf");
"Contenedor" sería el nombre de instancia del Movie Clip vacío en el que se cargarán los externos y que has arrastrado hasta el punto del escenario que quieres. Y "hoja1.swf" el archivo que se te ha creado al publicar tu flash y que deberá estar en la misma carpeta que el Movie Clip principal guardado. Cuando hagas la prueba, para ver si te funciona, es importante que no te olvides de publicar también (asegurar que se ha creado el swf) de cada archivo externo que se va a cargar (en este caso "hoja1").
Y, si quieres que, al cargarse la página, antes de apretar ningún botón, ya aparezca algo cargado de inicio, sólo tendrás que seleccionar el fotograma en el que quieres que aparezca (por ejemplo, el primero mismo), y en ACCIONES poner el código:
contenedor.loadMovie("hoja1.swf");
Es decir, lo mismo pero sin 'on release' y como código de fotograma - y no de botón -.
Ahí va un tutorial:
http://www.aulaclic.es/flash8/t_19_6.htm