mmm, como cada vez que das click a un vínculo la web se recarga, puedes hacerlo así, utiliza una clase para marcar el vínculo en que estas en ese momento:
Código:
.vinculo_activo{text-decoration:underline}
y ahora se la aplicas a cada vínculo en el que estas:
Código HTML:
<li class="pagina"><a onclick='cargarPagina("pag1.txt","c:\\prueba1")' href="#" class="activa">Este texto aparecerá subrayado</a></li> y así sucesivamente la aplicas si estas en la siguiente hoja se la aplicas al siguiente menú.
si la pag no se recarga entonces tendrás que utilizar javascript