windows o web?
si es web los extenders del ajaxcontrol toolkit te ayudaran a resolverlo en especifico el AutocompleteExtender.
si es windows puedes darle una vuleta a esto
http://www.codeproject.com/KB/combob...ocomplete.aspx
aunq es mejor utilizar
el AutocompleteMode, el AutoCompleteSource propios del control ComboBox en Vs2005