Hay un componente del visual que se llama CommonDialog y lo insertas en los componentes, es muy facil de usar. mira este es el código
Private Sub btnDirectorio_Click()
CommonDialog1.Filter = "xls|*.xls"
CommonDialog1.ShowOpen
If CommonDialog1.FileName <> "" Then
TxtArchivo = CommonDialog1.FileName
End If
End Sub
en este caso solo filtra archivos de Excel, pero puedes filtrar por lo que quieras, simplemente pasandole las extenciones que necesites
espero te sirva