Sé que funciona en IE 5.5 en adelante, no sé si en versiones anteriores. Saber todo eso? me gusta leer y leer...así aprendo de mis errores o de los demás
Lo de...
La página contiene un control ActiveX potencialmente peligroso.
La configuración de seguridad actual impide ejecutar controles en estas condiciones.
Revisa en el IE...en el menu arriba Herramientas/Opciones y ve al Tab de Seguridad y ahi dale al botón de 'Custom Level' y asegurate que las opciones de ActiveX esten en Prompt para que te pregunte si deseas correr el Activex o en Enabled (activadas automaticamente).
Espero te resuelva.