Hola Pillar_tellez, no se muy bien si te he entendido, creo que quieres que te valide que el combo lo rellenen obligatoriamente, es decir, que siempre te metan algo, yo lo suelo hacer en el evento lost_focus, asi:
Private Sub Combo1_LostFocus()
If Combo1.Text = "" Then
MsgBox "Debe ingresar un valor"
Combo1.SetFocus
End If
End Sub
Mira a ver si es eso, sino ya vemos otra cosa.
Saludos y suerte