Tomado del help de ADO :
Cita: object.Close
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Utilice el método Close para cerrar un objeto Connection o un objeto Recordset y liberar los recursos del sistema asociados. El cierre de un objeto no lo elimina de la memoria; puede modificar los valores de sus propiedades y volver a abrirlo más tarde. Para eliminar completamente un objeto de la memoria, establezca la variable de objeto a Nothing.
Dado tu problema, intenta setear a Nothing a los Recordsets abiertos antes de cerrar la conexion para q no queden huerfanos.
( Los RS no tienen Close )
nocq+