Hola:
Me temo que si el visitante usa los controles propios del navegador no puedas hacer nada, pero si se tratase de un enlace de tu página o el envío del formulario, sí que se puede cancelar ese enlace o envío, devolviendo false al evento asociado (click del enlace y submit del form,,,)
<a onclick="return confirm('perderá sus datos...')" href="lo_que_sea.html">un enlace</a>
Saludos
