No hace falta que aprendas Adobe Air, si sabes .NET puedes hacer la aplicación de escritorio con eso. Ahora bien, el problema fundamental que se encuentra es que la base de data MySQL no admite el acceso desde otro hosting. Eso se puede solucionar mediante el CPanel, se añade los IP de los hostins a los cuales se les da permiso al acceso. Pero nunca he conseguido darle permiso a un IP local, talvez si haya una forma, pero debido a esto es que accedo a la base de datos del hosting mediante un truco.
Es la misma idea del ajax, obtengo los datos desde una URL con parámetros:
http://www.misitio.com/acceso.php?pa...ametro2=valor2.....
De este modo "me conecto" a la base de datos. Hice una clase para una aplicación de .NET la cual funcionó muy bien. Si no recuerdo bien usaba las clases HttpWebRequest y HttpWebResponse.
Ahora no recuerdo bien como lo hice ni tengo los fuentes, pero sé que se puede. También lo hice con Java y es más fácil. Bien, espero que la idea te sirva, pero honestamente si alguien sabe como conectar una base de datos MySQL con una aplicación local le estaría muy agradecido que diera el aporte porque de esa manera me parece que es la más adecuada.