Para crear directorios con mkdir() debes hacerlo nivel por nivel. Desde PHP5 puedes agregar un tercer parámetro (true) a esta función para que PHP lo haga por tí. Si tienes versiones inferiores a la 5, entonces si ves en el
manual de PHP, sección de comentarios, verás muchas
made-user-functions que simulan la recursividad del proceso.