Botones en un DataGridView

[Avellaneda]

Buenas, debes poner el código en el evento CellContentClick:

Código:

Private Sub dataGridView1_CellContentClick(ByVal sender As Object, ByVal e As DataGridViewCellEventArgs) Handles dataGridView1.CellContentClick
        If e.ColumnIndex = 0 AndAlso Not dataGridView1.Rows(e.RowIndex).IsNewRow Then
            Label1.Text = "Has seleccionado la linea " & e.RowIndex
        End If
  End Sub

Saludos