Ten en cuenta que si lo haces por un script PHP y este correo bajo Window necesitas una cuenta SMTP de un servidor de correos o instalar en tu Window el mismo.
Si el caso fuera por Linux viene ya instalado el sendmail MTA, solo debes verificar que este activo.
Para ver pasos de configuracion cheka aqui:
http://www.freebsd.org/doc/es_ES.ISO.../sendmail.html 