Cita: si hago por separado:
select * tabla_A1 where id=num
select * tabla_A2 where id=num
select * tabla_A3 where id=num
y luego en php con 'array_merge' uno las 3 rows[], estoy haciendo trabajar mas a mi servidor?
En realidad si, porque cada SELECT es un proceso que se ejecuta, y también un conjunto de accesos a disco que conlleva un overhead (tiempo consumido de paso entre procesos) que se va acumulando hasta hacerlo ineficiente.
Lo que en realidad debe tratarse, cuando de consultas se trata, es de reducir la cantidad de accesos a disco que una consulta requiere. Por eso lanzar tres consultas es mas caro en términos de tiempo de procesamiento, que hacer una sola combinada, o como te lo sugiere black_palma, construirlo como subconsultas.
Ten en cuenta que es posible que si lo haces del modo planteado, estés leyendo tres veces el mismo registro, con lo cual puedes estar trayendo tres veces más datos de los necesarios.