hola...
para poner tu lista en un select pudes hacer lo siguiente:
Código PHP:
<?php
echo "<select name=\"select\" id=\"select\" onChange=\"pedirDatos(this.value)\">";
while($row=mysql_fetch_array($consulta)){
echo "<option value=\"$row['Id_Empleado']\">$row[Nombre] $row[Apellido]</option>"
}
echo "</select>";
?>
espero te sirva.