ese es el inconveniente con no usar ajax...
crea los 4 archivos que puse ahi arriba y la base de datos y proba.... vas a ver que con ajax es mejor...
pero si queres que te quede selecionado usando solo php es facil...
Código PHP:
<?php if($_GET['cat'] == $row['categoria']){ ?> selected="selected" <?php } ?>
pero te recomiendo hacerlo con ajax.. es mas userfriendly...