Vamos de nuevo a explicarlo...
Creas la conexión, pero nunca le dices q
llene (Fill) ese DataTable q asignas como DataSource.
Código:
// Create SqlConnection, SqlDataAdapter, Datatable
SqlConnection connection = new SqlConnection"Data Source=LION-PC;Initial Catalog=MiBaseDatos;Integrated Security=True");
SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter("Select ID, Nombre from Table1", connection);
DataTable table = new DataTable();
// Open Connection, fill DataTable, Close Connection.
connection.Open();
adapter.Fill(table);
connection.Close();
Espero te quede más claro ;)
Solo te toca adaptar estas instrucciones a tu código actual pq están en C#, y veo q tú usas Visual Basic, pero en esencia es lo mismo.
Ojalá te sirva, y por aqui seguimos