El objeto Printer no tiene ningún efecto sobre el DataReport.
Por lo que he leido (nunca lo pude comprobar) es que si el DataReport está diseñado antes de que instales el SP6 nunca va a aparecer la propiedad Orientation. Tendrías que volver a diseñar el DataReport.
Otra opción es usar la librería PageSet.Dll (un parche de MS antes de sacar el SP6 para poder imprimir en horizontal).
